क्रेडिट जोखिम मॉडलिंग मूल्यांकन और हेजिंग फॉरेक्स

वादिम लिनेटस्की द्वारा - गणितीय वित्त 2006 हम बंद रूप में दिवालियापन के साथ ब्लैक स्कोल्लोंमर्टन मॉडल का एक विशाल विस्तार का समाधान करते हैं जहां दिवालियापन का खतरा दर शेयर की कीमत का एक नकारात्मक ताकत है। पैमाने परिवर्तन और एक उपाय परिवर्तन के संयोजन से, मॉडल गतिशीलता एक रेखीय स्टोकेस्टिक अंतर समीकरण से कम हो जाती है जो हम बंद रूप में दिवालियापन के साथ ब्लैक स्कोल्लोंमर्टन मॉडल का एक विशाल विस्तार का समाधान करते हैं जहां दिवालियापन का खतरा दर शेयर की कीमत का एक नकारात्मक ताकत है। पैमाने परिवर्तन और एक उपाय परिवर्तन के संयोजन से, मॉडल की गतिशीलता एक रेखीय स्टोकेस्टिक अंतर समीकरण तक कम हो जाती है जिसका समाधान एक प्रसार प्रक्रिया है जो एशियाई विकल्पों के मूल्य में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। समाधान अनफिनिश्नल जनरेटर के साथ जुड़े वर्णक्रमीय विस्तार के रूप में होता है। उत्तरार्द्ध मोर्स क्षमता के साथ शर्डिंगर ऑपरेटर से निकटता से संबंधित है कॉरपोरेट बॉन्ड और स्टॉक ऑप्शंस दोनों के लिए मूल्य निर्धारण फ़ार्मुलों को बंद रूप में प्राप्त किया जाता है। कॉरपोरेट बॉन्ड पर प्रसारित अवधि ऋण और स्टॉक विकल्प के अंतर्निहित अस्थिरता skews इस मॉडल में बारीकी से जुड़ा हुआ हैं, जो कि जोखिम दर के विवरण के मापदंडों के साथ-साथ क्रेडिट फैलाव के शब्द ढांचे के आकार और अंतर्निहित अस्थिरता की ढलान को नियंत्रित करते हैं। हमारे विश्लेषणात्मक सूत्रों को लागू करना आसान है और कॉर्पोरेट ऋण और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए उपयोगी साबित होना चाहिए। उमुट एटिन, रॉबर्ट जारो, फिलिप प्रोटर, यिलडिरा यिलडिफ - एप्लाइड प्रॉबबिलिटी के इतिहास 2002 यह कागज़ एक संरचनात्मक मॉडल से कम फार्म क्रेडिट जोखिम मॉडल प्राप्त करने के लिए डुफे और लैंडो 7 के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह पत्र संरचनात्मक मॉडल से कम फार्म क्रेडिट जोखिम मॉडल प्राप्त करने के लिए डुफ़े और लैंडो 7 के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्रेडिट जोखिम: मॉडलिंग, मूल्यांकन और हेजिंग इस पुस्तक बुक शीर्षक क्रेडिट जोखिम के बारे में: मॉडलिंग, मूल्यांकन और हेजिंग कॉपीराइट 2004 DOI 10.1007978- 3-662-04821-4 प्रिंट आईएसबीएन 978-3-642-08707-3 ऑनलाइन आईएसबीएन 978-3-662-04821-4 श्रृंखला शीर्षक स्प्रिंगर फाइनेंस सीरीज आईएसएसएन 1616-0533 प्रकाशक स्प्रिंगर बर्लिन हीडलबर्ग कॉपीराइट धारक स्प्रिंगर-वेर्लाग बर्लिन हीडलबर्ग अतिरिक्त लिंक इस पुस्तक विषय के बारे में सार्वजनिक अर्थशास्त्र मात्रात्मक वित्त संभाव्यता सिद्धांत और स्टोचैस्टिक प्रक्रियाएं ईबुक संकुल स्प्रिंगर बुक संग्रह लेखक टोमास आर बीलेक्की (1) मारेक रुटकोवस्की (2) लेखक संबद्धता 1. एप्लाइड गणित विभाग, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग 1 बिल्डिंग, 10 वेस्ट 32 वीं स्ट्रीट, 60616, शिकागो, आईएल, यूएसए 2। गणित और सूचना विज्ञान के संकाय, Politechnika Warszawska, पीएल Politechniki 1, 00-661, वॉर्सावा, पोलैंड जारी रखें पढ़ने। इस शेष सामग्री को देखने के लिए कृपया ऊपर दिए गए डाउनलोड पीडीएफ लिंक का पालन करें। हम हमारी साइट के साथ अपने अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी अपनी उंगलियों पर 10 मिलियन से अधिक वैज्ञानिक दस्तावेज हमारी सामग्री अन्य साइट्स सहायता एम्प संपर्कों में लॉग इन नहीं किया गया असंबद्ध 78.10 9.24.111 स्प्रिंगर फॉर रिसर्च एम्प डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट वर्तमान में अक्षम है यदि आप अपने ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट को सक्षम करते हैं तो यह साइट बेहतर काम करती है।